Statistik untuk Pasar Modal

Pasar modal modern tidak lagi dapat dipahami hanya melalui intuisi ekonomi semata. Dinamika harga aset dan kompleksitas risiko menuntut pendekatan kuantitatif yang kuat. Statistik untuk Pasar Modal hadir sebagai jembatan antara teori statistika, matematika stokastik, dan praktik investasi.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa tingkat lanjut di bidang statistika, matematika, dan ekonomi untuk memahami penggunaan metode kuantitatif dalam analisis investasi dan manajemen risiko. Pembahasan mencakup teori portofolio modern, proses stokastik sebagai dasar pemodelan harga aset, penentuan harga opsi melalui model Black-Scholes, serta pengukuran risiko menggunakan Value at Risk (VaR) melalui berbagai pendekatan termasuk simulasi Monte Carlo dan backtesting.

Disertai studi kasus aplikatif, buku ini memberikan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan investasi yang rasional dan terukur.